[ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

*02:35JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。ドル・円レンジ抜けを織り込むオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ強まった。

■変動率
・1カ月物6.20％⇒6.30 %（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.55％⇒6.64 %（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.75％⇒6.84 %（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.99％⇒7.10 %（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.61％⇒+0.59 %（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.90％⇒+0.89％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.03％⇒+1.05％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.16％⇒+1.18％（08年10/27=+10.71％）《KY》