[ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

*05:05JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ相場抜けでオプション買いが加速した。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.88％⇒6.16％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.36％⇒6.51％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.61％⇒6.71％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.88％⇒6.98％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.75％⇒＋0.6％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.99％⇒＋0.90％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.09％⇒＋1.02％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.19％⇒＋1.16％（08年10/27=+10.71％）《KY》