[ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い再燃

*05:35JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い再燃
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と後退した。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが再燃した。

■変動率
・1カ月物7.13％⇒6.55％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.21％⇒6.92％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.27％⇒7.03％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.40％⇒7.25％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.47％⇒＋1.26％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.54％⇒＋1.43％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.55％⇒＋1.45％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.60％⇒＋1.49％（08年10/27=+10.71％）《KY》