[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*04:40JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。レンジ相場を受けたオプション売りが続いた。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まり1月来で最大となった。

■変動率
・1カ月物5.45％⇒5.43％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.87％⇒5.84％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.26％⇒6.19％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物6.57％⇒6.55％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.50 %⇒＋0.53％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.77 %⇒＋0.83％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.07 %⇒＋1.08％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.29 %⇒＋1.33％（08年10/27=+10.71％）《KY》