[通貨オプション]OP買い継続

*05:40JST [通貨オプション]OP買い継続

ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。レンジ抜けを織り込むオプション買いが続いた。

リスクリバーサルでは6カ月物を除いて、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物6.78％⇒7.06％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.89％⇒7.00％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.06％⇒7.28％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物 7.33％⇒7.48％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.23％⇒＋0.24％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.69％⇒+0.75％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.03％⇒+1.03％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.29％⇒+1.35％（08年10/27=+10.71％）《KY》