[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い後退

*05:45JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い後退

ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いてレンジ相場を受けたオプション売りが続いた。1年物は変わらず。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物5.30％⇒5.23％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.73％⇒5.72％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.14％⇒6.13％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.47％⇒6.47％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.42％⇒＋0.35％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.82％⇒+0.77％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.08％⇒＋1.05％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.27％⇒＋1.24％（08年10/27=+10.71％）《KY》