[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い再び優勢に

*03:20JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い再び優勢に
ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。3カ月物を除いて、レンジ相場を受けてオプション売りが先行した。3カ月物ではオプション買いが継続。

リスクリバーサルでは中長期物中心に日本の介入警戒感などに伴うドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが続いた。1年物を除いて、再び円コールスプレッドが円プットスプレッドを上回った。

■変動率
・1カ月物14.06%⇒13.58％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物12.72%⇒12.78％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.89%⇒11.87％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.13%⇒10.98％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+1.03%⇒＋1.03％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.58%⇒＋0.63％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.15%⇒＋0.25％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.22%⇒-0.14％（08年10/27=+10.71％）《KY》