[ドル・円通貨オプション] R/R、円コール買い再燃、ドル・円高値達成感も

*03:45JST [ドル・円通貨オプション] R/R、円コール買い再燃、ドル・円高値達成感も
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが続いた。連日で、パンデミックにより経済封鎖が開始した20年3月来で最高水準を更新した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円の高値達成感などにドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1カ月物14.34％⇒14.83％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物13.02％⇒13.20％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物12.17％⇒12.30％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.14％⇒11.16％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.74％⇒＋1.02％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.54 %⇒＋0.72％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.47％⇒+0.62％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.45％⇒+0.58％（08年10/27=+10.71％）

ダウは162ドル高で推移。米10年債利回りは3.398％まで低下した。《KY》