[ドル・円通貨オプション] イベントリスクでOP買い、変動率パンデミック開始時20年3月来で最高

*03:35JST [ドル・円通貨オプション] イベントリスクでOP買い、変動率パンデミック開始時20年3月来で最高
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが強まり、パンデミックにより経済封鎖が開始した20年3月来で最高水準を維持した。

リスクリバーサルではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1カ月物13.89％⇒14.10％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物12.69％⇒12.78％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物12.00％⇒11.97％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.11％⇒10.97％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.60％⇒＋0.77％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.46％⇒+0.56 %（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.41％⇒＋0.48％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.37％⇒＋0.42％（08年10/27=+10.71％）《KY》