[ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

*02:10JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場のレンジ抜けを受けたOP買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べて、円先安観に伴う円プット買いが再び強まった。

■変動率
・1カ月物6.72％⇒7.11％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.93％⇒7.24％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.02％⇒7.29％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.15％⇒7.39％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.51％⇒＋0.38％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.87％⇒+0.76％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.04％⇒+1.01％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.24％⇒+1.20％（08年10/27=+10.71％）《KY》