[通貨オプション]変動率低下、レンジ相場でOP売り

*04:35JST [通貨オプション]変動率低下、レンジ相場でOP売り
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。ドル・円のレンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは動意乏しく、小動きにとどまった。

■変動率
・1カ月物6.75％⇒6.66 %（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.93％⇒6.78％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.99％⇒6.84％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.02％⇒6.94％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.74％⇒＋0.74％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.84％⇒＋0.82％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.89％⇒＋0.88％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.93％⇒＋0.93％（08年10/27=+10.71％）《KY》