[通貨オプション]R/R、円コール買いさらに加速

*04:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買いさらに加速
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。相場不透明感にオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速、1カ月物は約3カ月ぶり最大となった。

■変動率
・1カ月物5.32％⇒5.89％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.73％⇒6.04％ （08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.93％⇒6.15％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.28％⇒6.44％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.25％⇒＋0.53％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.40％⇒＋0.61％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.56％⇒＋0.72％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.76％⇒＋0.86％（08年10/27=+10.71％）《KY》