[通貨オプション]変動率はまちまち、R/Rは1年物で縮小継続

*02:29JST [通貨オプション]変動率はまちまち、R/Rは1年物で縮小継続
ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。1カ月物は上昇、3カ月物は横ばい、6カ月物、1年物は低下した。

リスクリバーサルでは、円コールスプレッドの縮小がほぼ止まった。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが強まる動きは1年物で続いた。

■変動率
・1カ月物5.56％⇒5.57％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.81％⇒5.81％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.25％⇒6.24％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物6.64％⇒6.62％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.27％⇒＋0.27％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.52％⇒＋0.52％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.77％⇒＋0.77％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.02％⇒＋1.00％（08年10/27=+10.71％）《KK》