[通貨オプション]まちまち

*04:30JST [通貨オプション]まちまち
ドル・円オプション市場はまちまち。リスク警戒感の上昇で短期物のオプション買いが継続したものの、中長期物ではオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは6カ月物を除いて、円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを上回り、円コールスプレッドが縮小。6カ月物は変わらず。

■変動率
・1カ月物5.64％⇒5.74％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.06％⇒6.04％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.44% ⇒6.38％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物6.73 %⇒6.71％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.25%⇒＋0.23％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.52%⇒＋0.51％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.80%⇒＋0.80％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.11％⇒＋1.09％（08年10/27=+10.71％）《KY》