[通貨オプション]変動率低下、レンジ相場でOP売り

*02:46JST [通貨オプション]変動率低下、レンジ相場でOP売り
ドル・円オプション市場では変動率が低下した。レンジ相場を受けたオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは短期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。中長期物は変わらず。

■変動率
・1カ月物5.72％⇒5.55％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.06％⇒5.99％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.36％⇒6.32％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物6.66％⇒6.63％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.10％⇒+0.14％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.49％⇒+0.50％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.84％⇒＋0.84％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.15％⇒＋1.15％（08年10/27=+10.71％）《KY》