[通貨オプション］変動率は低下、レンジ相場でOP売り

*05:50JST [通貨オプション］変動率は低下、レンジ相場でOP売り

ドル・円オプション市場で変動率は低下した。レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは1カ月を除きドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物8.01％⇒7.96％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.32％⇒7.28％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.34％⇒7.32％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 7.41％⇒7.39％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.43％⇒＋1.43％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.69％⇒＋1.70％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.89％⇒＋1.90％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.03％⇒＋2.04％（08年10/27=+10.71％）《KY》