[ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い

*01:45JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円コール買い
ドル・円オプション市場はまちまち。イベントリスクを受け短中期物でオプション買いが強まったが、1年物は変わらず。

リスクリバーサルではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢となった。

■変動率
・1カ月物13.19％⇒13.45％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物12.49％⇒12.52％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.75％⇒11.80％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.93％⇒10.93％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+1.29％⇒＋1.32％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.79％⇒+0.79％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.35％⇒+0.37％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.16％⇒-0.14 %（08年10/27=+10.71％）《KY》