[ドル・円通貨オプション] 変動率パンデミック開始時20年3月来で最高、OP買い加速、リスク警戒感が強まる

*00:25JST [ドル・円通貨オプション] 変動率パンデミック開始時20年3月来で最高、OP買い加速、リスク警戒感が強まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感が強まり、オプション買いが加速しパンデミックにより経済封鎖が開始した20年3月来で最高となった。

リスクリバーサルではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1カ月物11.79％⇒13.45％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物11.39％⇒12.41％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.98％⇒11.79％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.37％⇒10.97％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物-0.15％⇒+0.45％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物-0.07％⇒+0.37％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.03％⇒+0.34％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.05％⇒+0.34％（08年10/27=+10.71％）《KY》