[ドル・円通貨オプション] OP売り、リスク警戒感が後退

*00:48JST [ドル・円通貨オプション] OP売り、リスク警戒感が後退
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退した。

■変動率
・1カ月物10.98％⇒10.72％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物10.55％⇒10.27％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.14％⇒9.93％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.60％⇒9.43％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.86％⇒＋0.77％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.87％⇒＋0.77％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.81％⇒＋0.76％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.80％⇒+0.77％（08年10/27=+10.71％）《KY》