[ドル・円通貨オプション]相場不透明感でOP買い優勢

*02:14JST [ドル・円通貨オプション]相場不透明感でOP買い優勢
ドル・円オプション市場の変動率は上昇。相場不透明感でオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルは1年物を除いて円先安観に伴う円プット買いが後退。1年物は円プット買いが継続し円コールスプレッドを上回る差は2015年来で最大となった。

■変動率
・1カ月物11.28％⇒11.82％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物11.30％⇒11.60％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.91％⇒11.17％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.36％⇒10.56％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物-0.53％⇒-0.37％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物-0.51％⇒-0.37％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物-0.42％⇒-0.37％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.34％⇒-0.37％（08年10/27=+10.71％）《KY》