[ドル・円通貨オプション]OP買い、イベントリスクやドル・円相場上昇で

*01:24JST [ドル・円通貨オプション]OP買い、イベントリスクやドル・円相場上昇で
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクやドル・円相場上昇を受けてオプション買いが再燃した。

リスクリバーサルは1年物を除いて円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コールに比べ円先安観に伴う円プット買いが強まった。1年物は変わらず。

■変動率
・1カ月物9.11％⇒9.50％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物8.67％⇒8.98％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.48％⇒8.68％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.23％⇒8.40％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物−0.08％⇒−0.15％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.18％⇒＋0.13％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.41％⇒＋0.39％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.66％⇒＋0.66％（08年10/27=+10.71％）《KY》