[ドル・円通貨オプション] OP買い後退、リスク警戒感が弱まる

*05:35JST [ドル・円通貨オプション] OP買い後退、リスク警戒感が弱まる
ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退し、年初来で最高水準から低下した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物8.20 %⇒7.93％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.93 %⇒7.75％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.91%⇒7.80％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.89%⇒7.83％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+1.52%⇒＋1.38％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+1.6%⇒＋1.49％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.65%⇒＋1.55％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.68%⇒＋1.59％（08年10/27=+10.71％）《KY》