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[ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い加速
記事提供元:フィスコ
*05:35JST [ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い加速
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ相場抜けを織り込むオプション買いが再燃した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ円先安感に伴う円プット買いが一段と加速した。
■変動率
・1カ月物5.83%⇒6.11%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.13%⇒6.31%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.39%⇒6.51%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.66%⇒6.76%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.81%⇒+0.69%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.96%⇒+0.88%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.04%⇒+1.00%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.12%⇒+1.11%(08年10/27=+10.71%)《KY》
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