[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*03:17JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.17％⇒5.81％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.53％⇒5.88 %（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.80％⇒6.02％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.18％⇒6.30％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.33％⇒＋0.59％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.45％⇒＋0.63％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.57％⇒＋0.69％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.78％⇒＋0.82％（08年10/27=+10.71％）《KY》