[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感上昇で

*02:13JST [通貨オプション]OP買い、リスク警戒感上昇で
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.68％⇒5.93％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.94％⇒6.07％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.30％⇒6.41％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物6.67％⇒6.76％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.25％⇒＋0.39％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.5％⇒＋0.6％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.75％⇒＋0.83％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.03％⇒＋1.06％（08年10/27=+10.71％）《KY》