[通貨オプション]リスク警戒感受けたOP買い後退

*04:50JST [通貨オプション]リスク警戒感受けたOP買い後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルはまちまち。短期物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが優勢気味に推移も、中長期物では円先安感に伴う円プット買いが引き続き優勢となった。

■変動率
・1カ月物5.95％⇒5.70％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.24％⇒6.16％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.55％⇒6.48％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物6.81％⇒6.80％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.22％⇒＋0.22％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.48％⇒＋0.49％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.79％⇒＋0.76％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.04％⇒＋1.02％（08年10/27=+10.71％）《KY》