[通貨オプション]R/R、円コール買いが後退

*02:47JST [通貨オプション]R/R、円コール買いが後退
ドル・円オプション市場はまちまち。調整色が強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物5.39％⇒5.44％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.83％⇒5.76％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.19％⇒6.17％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物6.54％⇒6.55％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.53％⇒+0.51％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.82％⇒+0.79％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.08％⇒+1.05％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.33％⇒+1.31％（08年10/27=+10.71％）《KY》