[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

*04:40JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。値ごろ感からオプション買いが再燃。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大した。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.78%⇒5.89％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.17％⇒6.22％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.43％⇒6.48％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物6.71％⇒6.73％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.15％⇒+0.37％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.54％⇒+0.64％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.88％⇒＋0.92％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.15％⇒+1.19％（08年10/27=+10.71％）《KY》