[通貨オプション］R/R、円プット買い加速

*05:50JST [通貨オプション］R/R、円プット買い加速

ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。リスク警戒感の後退で、オプション売りが継続。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが一段と縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが加速した。特に1年物は2018年1月以降3年ぶり最小となった。

■変動率
・1カ月物6.20％⇒5.99％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.38％⇒6.26％ （08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.62％⇒6.49％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.86％⇒6.72％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.77％⇒＋0.56％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.01％⇒＋0.82％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.20％⇒＋1.06％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.36％⇒＋1.25％（08年10/27=+10.71％）《KY》