[通貨オプション］新年度入りでOP買い優勢

*05:40JST [通貨オプション］新年度入りでOP買い優勢

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。新年度入りでオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルはまちまち。1カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった一方、長期物では円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物6.29％⇒6.64％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.54％⇒6.67％ （08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.77％⇒6.80％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.96％⇒6.97％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.80％⇒＋0.83％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.07％⇒＋1.07％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.26％⇒＋1.25％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.45％⇒＋1.43％（08年10/27=+10.71％）《KY》