[通貨オプション］まちまち

*05:40JST [通貨オプション］まちまち

ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でレンジ抜けを織り込むオプション買いが再燃した一方で、中長期物ではオプション売りが継続した。

リスクリバーサルは動意乏しく小動きに終始した。

■変動率
・1カ月物5.98％⇒6.07％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.48％⇒6.46％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.73％⇒6.67％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.97％⇒6.93％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.72％⇒+0.72％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.04％⇒＋1.04％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.26％⇒＋1.26％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.46％⇒＋1.45％（08年10/27=+10.71％）《KY》