N[通貨オプション］R/R、円コール買い後退

*05:50JST N[通貨オプション］R/R、円コール買い後退

ドル・円オプション市場はまちまち。引き続き調整色が強かった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物6.13％⇒6.12％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.50％⇒6.46％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.70％⇒6.71％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.95％⇒6.94％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.76％⇒＋0.75％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.11％⇒＋1.10％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.32％⇒＋1.31％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.52％⇒＋1.51％（08年10/27=+10.71％）《KY》