[通貨オプション］変動率上昇、ドル・円相場レンジ抜けでOP買い

*05:50JST [通貨オプション］変動率上昇、ドル・円相場レンジ抜けでOP買い

ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。レンジ抜けでオプション買いが強まった。

リスクリバーサルはまちまち。1カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった一方で、3カ月物以降では円コール買いが連日後退した。

■変動率
・1カ月物6.58％⇒6.72％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.73％⇒6.81％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.86％⇒6.94％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 7.05％⇒7.08％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.18％⇒＋1.20％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.54％⇒＋1.53％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.71％⇒＋1.69％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.87％⇒＋1.85％（08年10/27=+10.71％）《KY》