[通貨オプション］変動率は低下、イベントリスク受けたOP買いが大きく後退

*05:50JST [通貨オプション］変動率は低下、イベントリスク受けたOP買いが大きく後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下した。イベントリスクを受けたオプション買いが後退。3カ月物は7月来で最低、6カ月物、1年物は6月来で最低となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが大きく後退し、中長期物は3月来で最小となった。

■変動率・1カ月物7.91％⇒6.55％（08年10/24＝31.044％）・3カ月物7.24％⇒6.59％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物7.31％⇒6.80％（08年10/24＝25.50％)・1年物 7.39％⇒7.00％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.41％⇒＋1.15％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋1.70％⇒＋1.52％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋1.90％⇒＋1.76％（08年10/27=+10.71％）・1年物＋2.04％⇒＋1.94％（08年10/27=+10.71％）《KY》