[通貨オプション］リスク警戒感受けたOP買い

*04:30JST [通貨オプション］リスク警戒感受けたOP買い

ドル・円オプション市場では変動率が連日上昇した。リスクの上昇でオプション買いが強まった。

リスクリバーサルはまちまち。短中期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退したが、1年物では強まった。

■変動率
・1カ月物5.98％⇒6.20％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物8.37％⇒8.48％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.90％⇒8.03％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.82％⇒7.88％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.27％⇒＋1.19％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋2.19％⇒＋2.15％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.33％⇒＋2.29％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.45％⇒＋2.46％（08年10/27=+10.71％）《KY》