[ドル・円通貨オプション］まちまち

*01:56JST [ドル・円通貨オプション］まちまち
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ドル・円オプション市場は調整色が強くまちまちとなった。
リスクリバーサルは1カ月物でドル・円下値をヘッジする円コール買いが強まったが、中長期物では円プット買いが円コール買いを上回った。

■変動率
・1カ月物5.39％⇒5.34％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.08％⇒6.09％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.15％⇒7.14％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.19％⇒7.22％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.57％⇒＋0.63％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.43％⇒＋1.39％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.39％⇒＋2.38％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.65％⇒＋2.64％（08年10/27=+10.71％）《KY》