[通貨オプション]リスク警戒感受けたOP買いが後退

*01:56JST [通貨オプション]リスク警戒感受けたOP買いが後退

ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1カ月物13.69％⇒12.55％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物11.50％⇒10.77％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.32％⇒9.85％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.40％⇒9.1％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋4.28％⇒＋3.88％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋4.38％⇒＋4.18％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋4.55％⇒＋4.35％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋4.55％⇒＋4.43％（08年10/27=+10.71％）《KY》