[通貨オプション] 変動率は一段と低下

*03:34JST [通貨オプション] 変動率は一段と低下
　ドル・円オプション市場で変動率は一段と低下。米国の12月雇用統計など主要経済指標の発表が終わり、イベント通過で変動への警戒感後退ムードを反映へ。

　リスクリバーサルでも、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いの後退が全期間で進んだ。

■変動率
・1カ月物6.31%⇒6.13％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.18%⇒7.09％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.66%⇒7.62％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.16%⇒8.11％ （08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.41%⇒＋0.33％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.77%⇒＋0.74％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.97%⇒＋0.95％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.22%⇒＋1.20％（8年10/27=+10.71％）《KK》