通貨オプション：円安相場を受けた買いが後退

*07:02JST 通貨オプション：円安相場を受けた買いが後退

ドル・円オプション市場で変動率は低下。円安相場を受けた買いが後退した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドがやや拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢となった。

■変動率
・1カ月物8.80％⇒8.67％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物9.33％⇒9.30％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物9.74％⇒9.72％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.34％⇒10.33％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+0.65％⇒+0.66％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+0.70％⇒+0.75％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+0.81％⇒+0.81％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.99％⇒+1.00％（8年10/27=+10.71％）《KO》