[ドル・円通貨オプション]OP売り、週末、日英休場控えレンジ相場織り込む

*03:35JST [ドル・円通貨オプション]OP売り、週末、日英休場控えレンジ相場織り込む
ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因や、日本や英国の休場を控え、レンジ相場を織り込むオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは1年物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが続いた。1年物は変わらず。

■変動率
・1カ月物13.53％⇒13.14％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物12.75％⇒12.40％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.87％⇒11.71％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.99％⇒10.91％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.04％⇒+1.20％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.66％⇒+0.77％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.28％⇒+0.35％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.14％⇒-0.14％（08年10/27=+10.71％）《KY》