[通貨オプション]OP買い強まる、リスク上昇

2022年1月22日 05:35

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記事提供元:フィスコ


*05:35JST [通貨オプション]OP買い強まる、リスク上昇
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物6.03%⇒6.24% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.31%⇒6.42%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.50%⇒6.58%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.73%⇒6.77%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.73%⇒+0.88%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.90%⇒+0.99%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.98%⇒+1.05%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.06%⇒+1.12%(08年10/27=+10.71%)《KY》

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