[通貨オプション]変動率上昇、リスク警戒感強まりOP買い再燃

*05:35JST [通貨オプション]変動率上昇、リスク警戒感強まりOP買い再燃
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感の上昇で、オプション買いが再燃した。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.59％⇒5.89％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.23％⇒6.45％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.48％⇒6.63％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.70％⇒6.80％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.60％⇒＋0.76％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.73％⇒+0.85 %（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.81％⇒+0.88 %（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.90％⇒+0.94 %（08年10/27=+10.71％）《KY》