[通貨オプション]変動率1カ月ぶり低水準、レンジ相場受けたOP売り加速

*05:35JST [通貨オプション]変動率1カ月ぶり低水準、レンジ相場受けたOP売り加速
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。ドル・円のレンジ相場を受けたオプション売りが一段と強まり、1カ月ぶりの低水準となった。

リスクリバーサルはまちまち。1，3カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった一方、6カ月物や1年物は変わらずだった。

■変動率
・1カ月物6.60％⇒6.46％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.69％⇒6.65％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.83％⇒6.81％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.93％⇒6.96％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.75％⇒＋0.78％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.82％⇒+0.83％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.88％⇒+0.88％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.92％⇒+0.92％（08年10/27=+10.71％）《KY》