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[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
記事提供元:フィスコ
*05:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感の後退でオプション売りが一段と強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安感に伴う円プット買いが優勢となった。
■変動率
・1カ月物7.26%⇒7.09%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.20%⇒7.10%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.22%⇒7.14%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.24%⇒7.17%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.90%⇒+0.83%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.95%⇒+0.91%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.99%⇒+0.95%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.99%⇒+0.96%(08年10/27=+10.71%)《KY》
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