[通貨オプション]レンジ相場抜け受けたOP買い後退

*04:35JST [通貨オプション]レンジ相場抜け受けたOP買い後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下した。ドル・円相場のレンジ抜けを受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルは調整が続いた。1カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった一方、3カ月物では円先安感に伴う円プット買いが強まった。中長期物は変わらずだった。

■変動率
・1カ月物5.87％⇒5.60％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.93％⇒5.86％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.08％⇒6.02％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.33％⇒6.29％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.12％⇒＋0.14％ （08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.32％⇒+0.31％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.48％⇒＋0.48％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.62％⇒+0.62％（08年10/27=+10.71％）《KY》