[通貨オプション] R/R、円コールスプレッド拡大

*04:35JST [通貨オプション] R/R、円コールスプレッド拡大
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは短期物の円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに拍車がかかった。

■変動率
・1カ月物5.09％⇒5.37％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.49％⇒5.60％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.74％⇒5.79％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.08％⇒6.13％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.26％⇒＋0.37％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.42％⇒＋0.49％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.54％⇒＋0.58％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.66％⇒＋0.69％（08年10/27=+10.71％）《KY》