[通貨オプション] 中長期物でOP売り

*04:35JST [通貨オプション] 中長期物でOP売り
ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でオプション買いが継続した一方、中長期物でオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは動意乏しく、3カ月、6カ月物で円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを上回った。

■変動率
・1カ月物5.57％⇒5.28％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.73％⇒5.64％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.86％⇒5.79％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.16％⇒6.15％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.21％⇒＋0.21％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.41％⇒＋0.40％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.56％⇒＋0.54％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.71％⇒＋0.69％（08年10/27=+10.71％）《KY》