[通貨オプション] R/R、円プット買い強まる

*04:20JST [通貨オプション] R/R、円プット買い強まる
ドル・円オプション市場はまちまち。短中期物でオプション買いが継続した。1年物は買いが後退。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを上回った。

■変動率
・1カ月物5.56％⇒5.58％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.71％⇒5.74％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.83％⇒5.86％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.17％⇒6.16％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.29％⇒＋0.20％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.50％⇒＋0.41％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.63％⇒＋0.56％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.77％⇒＋0.71％（08年10/27=+10.71％）《KY》