[通貨オプション]まちまち

*04:40JST [通貨オプション]まちまち
ドル・円オプション市場は6カ月物を除き、レンジ抜けの思惑を受けたオプション買いが優勢となった。

リスクリバーサルはほぼ変わらず。動意が乏しかった。

■変動率
・1カ月物5.16％⇒5.20％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.48％⇒5.52％ （08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.78％⇒5.77％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.13％⇒6.15％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.28％⇒＋0.27％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.44％⇒＋0.44％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.56％⇒＋0.56％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.77％⇒＋0.77％（08年10/27=+10.71％）《KY》