[通貨オプション]R/R、円プット買い強まる

*04:45JST [通貨オプション]R/R、円プット買い強まる
ドル・円オプション市場はまちまち。調整色が強まった。
リスクリバーサルでは円先安感に伴う円プット買いが、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いを上回った。
■変動率
・1カ月物5.68％⇒5.58％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.88％⇒5.89％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.24％⇒6.24％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.62％⇒6.60％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.11％⇒＋0.04％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.41％⇒＋0.36％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.68％⇒＋0.65％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.95％⇒＋0.93％（08年10/27=+10.71％）《KY》